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[中报]深TMT联接:招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告
点击率:   作者:上海恭烨仪表电器有限公司   来源:网络整理   时间:2019-07-21

 
原标题:招商基金管理有限公司:深TMT联接:招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
2019年第
2季度报告


2019年
06月
30日

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年
7月
19日


招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2019年第
2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2019年
7月
18日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自
2019年
4月
1日起至
6月
30日止。



§2基金产品概况


2.1基金基本情况
基金简称招商深证
TMT50ETF联接
基金主代码
217019
交易代码
217019
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2011年
6月
27日
报告期末基金份额总额
148,868,480.51份
投资目标
通过主要投资于深证
TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金为深证
TMT50ETF的联接基金,主要通过投资于深

TMT50ETF以求达到投资目标。本基金对业绩比较基准
的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%,年跟踪误差不超

4%。

业绩比较基准
深证
TMT50指数收益率×95%+商业银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征
本基金为深证
TMT50ETF的联接基金,属于股票型基金,
预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基
金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;
并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪深证
MT50指
数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。



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招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2019年第
2季度报告

基金管理人招商基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称招商深证
TMT50ETF联接
A招商深证
TMT50ETF联接
C
下属分级基金的交易代码
217019 004409
报告期末下属分级基金的份
额总额
147,805,450.07份
1,063,030.44份

注:本基金从
2017年
2月
23日起新增
C类份额,C类份额自
2017年
8月
18日起存续。



2.1.1目标基金基本情况
基金名称
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放
式指数证券投资基金
基金主代码
159909
基金运作方式契约型开放式(ETF)
基金合同生效日
2011年
6月
27日
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期
2011年
9月
1日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司


2.1.2目标基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金以深证
TMT50指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投
资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择其他证券或证券组合
对标的指数中的股票进行适当替代。

业绩比较基

深证
TMT50指数
风险收益特

本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;
并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪深证
TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。



§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标
报告期(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
招商深证
TMT50ETF联接
A招商深证
TMT50ETF联接
C
1.本期已实现收益
-148,254.35 -5,576.73
2.本期利润
-18,851,068.66 -101,969.61


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2019年第
2季度报告

3.加权平均基金份额本期利

-0.1196 -0.1108
4.期末基金资产净值
178,203,263.90 1,273,970.03
5.期末基金份额净值
1.2057 1.1984

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商深证
TMT50ETF联接
A

阶段
净值增长率

净值增长率
标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基
准收益率标
准差

①-③
②-④
过去三个月
-10.38% 2.08% -10.68% 2.11% 0.30% -0.03%

招商深证
TMT50ETF联接
C

阶段
净值增长率

净值增长率
标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基
准收益率标
准差

①-③
②-④
过去三个月
-10.47% 2.08% -10.68% 2.11% 0.21% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

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2季度报告


注:本基金从
2017年
2月
23日起新增
C类份额,C类份额自
2017年
8月
18日起存续。



§4管理人报告


4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期离任日期
刘重杰本基金
2018年
-8男,大学本科。曾任职于成都商报社、


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基金经

5月
5日西南财经大学金融数据中心、南京大学
金陵学院;2010年
7月加入华西期货有
限责任公司,历任金融工程部高级研究
员、部门负责人;2014年
3月加入西南
证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、
平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育
及培训岗;2017年
9月加入招商基金管
理有限公司,现任深证电子信息传媒产
业(TMT)50交易型开放式指数证券投资
基金、招商深证电子信息传媒产业
(TMT)50交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。

苏燕青
本基金
基金经

2017年
1月
13日
-7
女,硕士。2012年
1月加入招商基金管
理有限公司量化投资部,曾任
ETF专员,
协助指数类基金产品的投资管理工作,
现任上证消费
80交易型开放式指数证
券投资基金、深证电子信息传媒产业
(TMT)50交易型开放式指数证券投资基
金、招商上证消费
80交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、招商深证电
子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、招商沪深
300地产等权重指数分级证券投资基金、
招商沪深
300高贝塔指数分级证券投资
基金、招商中证全指证券公司指数分级
证券投资基金、招商富时中国
A-H50指
数型证券投资基金(LOF)基金经理。


注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的
规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符
合有关法律法规及基金合同的规定。



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招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投
资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。



4.3.2异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。


本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。

报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的
5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,
原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致
不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。



4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报
告期从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,
传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数
TMT50指数报告期内下跌
11.28%。


关于本基金的运作,仓位维持在
94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。



4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金
A类份额净值增长率为-10.38%,同期业绩基准增长率为-10.68%,
C类份额净值增长率为-10.47%,同期业绩基准增长率为-10.68%。



4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。



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§5投资组合报告


5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1权益投资
2,060,698.00 1.14
其中:股票
2,060,698.00 1.14
2基金投资
167,779,392.83 92.46
3固定收益投资
--
其中:债券
--
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
--
7银行存款和结算备付金合计
11,031,904.97 6.08
8其他资产
580,106.73 0.32
9合计
181,452,102.53 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
--
C制造业
1,264,756.00 0.70
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E建筑业
--
F批发和零售业
--
G交通运输、仓储和邮政业
--
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息技术服务业
633,550.00 0.35
J金融业
--
K房地产业
--
L租赁和商务服务业
107,916.00 0.06
M科学研究和技术服务业
--
N水利、环境和公共设施管理业
--
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--


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R文化、体育和娱乐业
54,476.00 0.03
S综合
--
合计
2,060,698.00 1.15

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 300059东方财富
9,400 127,370.00 0.07
2 002415海康威视
4,600 126,868.00 0.07
3 000063中兴通讯
3,800 123,614.00 0.07
4 000725京东方A
34,000 116,960.00 0.07
5 002475立讯精密
4,600 114,034.00 0.06
6 002027分众传媒
20,400 107,916.00 0.06
7 002230科大讯飞
3,000 99,720.00 0.06
8 000100 TCL集团
19,600 65,268.00 0.04
9 002008大族激光
1,600 55,008.00 0.03
10 002410广联达
1,400 46,046.00 0.03

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。



5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。



5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。



5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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2019年第
2季度报告

本基金本报告期末未持有权证。



5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号基金名称基金类型运作方式管理人
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1
招商深证
TMT50ETF
股票型
交易型开
放式
招商基金管
理有限公司
167,779,392.83 93.48

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。



5.10.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。



5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。



5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。



5.11.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。



5.12投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。



5.12.1其他资产构成
金额单位:人民币元

序号名称金额(元)
1存出保证金
89,781.65
2应收证券清算款
-
3应收股利
-


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4应收利息
2,169.16
5应收申购款
488,155.92
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
580,106.73

5.12.2报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.12.3报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。



§6开放式基金份额变动

单位:份

项目招商深证
TMT50ETF联接
A招商深证
TMT50ETF联接
C
报告期期初基金份额总额
193,756,319.81 751,715.93
报告期期间基金总申购份额
88,358,688.06 868,000.46
减:报告期期间基金总赎回
份额
134,309,557.80 556,685.95
报告期期间基金拆分变动份
额(份额减少以"-"填列)
--
报告期期末基金份额总额
147,805,450.07 1,063,030.44

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。



7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。



§8备查文件目录


8.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;
2、中国证券监督管理委员会批准招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指
数证券投资基金联接基金设立的文件;


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3、《招商深证电子信息传媒产业
(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》;
4、《招商深证电子信息传媒产业
(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托
管协议》;
5、《招商深证电子信息传媒产业
(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招
募说明书》;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。



8.2存放地点
招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道
7088号招商银行大厦


8.3查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金

管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-887-9555
网址:

招商基金管理有限公司
2019年
7月
19日


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